Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk Rutilius Taurus Aemilianus auf die Deregulierung der Märkte

auf die Deregulierung der Märkte sowie auf neue Entwicklungen der Informations- und Kommunikationstechnologie schnell und wirkungsvoll zu reagieren

Heiko / Quasthoff

XVIIIe - XXe siècle

Museumsgut

Gestalt- und Sinnproblem - vom Standpunkt der Gestalttheorie -- II

Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk Rutilius Taurus Aemilianus auf die Deregulierung der MärkteInhaltsangabe: Problemstellung: Die Portfoliotheorie hat sich ber einen sehr langen Zeitraum entwickelt. So steht z. B. in dem auf ca. 500 n. Chr. datierten jdischen Talmud (hebr. Lehre, Lernen) sinngem, dass das Vermgen zu jeweils einem Drittel in ? Land, Geschften und liquiden Mitteln? gestreut angelegt werden soll. Nachdem in den 50er Jahren von Markowitz das weltweit bekannte ? klassische Selektionsmodell? entwickelt wurde, welches sich durch